Beschreibung der Strategie:
Die EUSQuant-Strategie verfolgt einen ausschließlich quantitativen Ansatz. Hierbei werden künstliche Intelligenz (KI | AI) und technische Analysen mit Stimmungs- und Nachrichten-Analysen miteinander kombiniert. Der Fokus liegt auf der Minimierung des Risikos durch die Erzielung eines langfristigen Alphas sowie auf der Generierung einer positiven Überrendite gegenüber dem weltweiten Gesamtmarkt (bspw. MSCI World).
Die Kombination von klassischen fundamentalen Unternehmens,- Makro – und
Intermarketanalysen mit modernen mathematischen und statistischen Verfahren identifiziert attraktive Investments. Im Details werden historische und aktuelle Preis- sowie Marktinformationen mit Hilfe von statistischen und quantitativen Ansätzen und zusätzlichen prädiktiven Verfahren analysiert, um Anomalien zu identifizieren. Hierbei werden neben Preisdaten, auch Sentimentdaten, Orderflüsse, Optionsaktivitäten und weitere Parameter berücksichtigt. Des Weiteren ist die Strategie in der Lage auf Tick-Basis (kleinste zeitliche Handelseinheit) Kauf- oder Verkaufssignale zu erzeugen. Daraus abgeleitet generiert die KI Handelssignale, die vollautomatisiert in Echtzeit an der Börse umgesetzt werden. Auch werden weitere Informationen wie Risiko- oder Sektorspreads verwendet und in die Analyse inkludiert. Somit werden makroökonomische Zusammenhänge berücksichtigt und durch spezifische Markttechnik sowie einer speziellen Auswahl an ML-, KI-Algorithmen komplementiert.
Damit die KI handelt, muss vor der Realisierung eines Trades ein Tradeable Effect vorausgehen. Ein Tradeable Effect weist neben der zuerst erkannten Preis- oder Marktanomalie eine statistische Signifikanz auf, darf nicht zufallsverteilt oder inkonsistent sein und muss darüber hinaus wirtschaftlich und/oder makroökonomisch in einer gewissen Art erklärbar sein.
Innerhalb der Anlagestrategie wird branchenübergreifend in USA und Europa gelistete Unternehmen und ETFs (Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe) investiert, die innerhalb ihrer Unternehmens- oder Branchenausrichtung breit diversifiziert und zugleich wachstumsorientiert ausgerichtet sind sowie langfristige, nachhaltige Ertragschancen aufweisen. Dabei erfolgt die Asset Allokation dynamisch und risiko-adjustiert, so dass u.a. keine Klumpenrisiken durch zu hohe sektorielle Gewichtungen oder stark positiv korrelierte Werte entstehen (siehe max. Positionsgrößen pro Einzeltitel, ETF und Sektor).
- Die vorgesehene Aktienquote beträgt: bis zu 100 Prozent
- Die vorgesehene Rentenquote beträgt: 0 bis maximal 70 Prozent.
- Die vorgesehene Rohstoffquote beträgt: 0 bis maximal 10 Prozent.
- Die vorgesehene Cash-Quote beträgt: 0 bis zu 100 Prozent.
Innerhalb der Strategie wird ausschließlich „long“ (steigende Kurse) in Einzelaktien und ETFs investiert. Dabei beträgt die Haltedauer einer Position meist nicht mehr als 90 Handelstage. Die Handlungsentscheidungen werden durch die KI (engl. AI) autonom getroffen und erfüllen die oben genannten Rahmenbedingungen. Die Strategie agiert vorwiegend in „weniger volatilen“ Marktphasen. Diese Phasen machen rund 95% der Handelszeit aus.
Kurzfristige Trades innerhalb der Strategie sind, je nach Marktlage durchaus möglich. Es kann im Rahmen der Anlageentscheidungen durchaus vorkommen, dass Kursgewinne eines Titels realisiert werden, um diese auf ermäßigter Basis wieder zurückzukaufen. Für potenzielle Trades beträgt die Gewichtung des dafür vorgesehenen Volumens maximal 6,25 Prozent des investierten Kapitals. Absicherungsmaßnahmen in Form von dynamischen Stoppkursen mittels KI werden dabei angewandt. Die Gewichtung bei ETF’s, gerade bei Renten-ETF’s, kann durchaus höher 6,25 Prozent des investierten Kapitals betragen. Unternehmensanleihen können zur Erfüllung der Rentenquote aufgenommen werden.
ESG:
Es handelt sich um kein ESG-Finanzinstrument gemäß der Offenlegungsverordnung. Nachhaltiges Investieren ist kein erklärtes Investmentziel. Bei dieser Vermögensverwaltungsstrategie wird daher nicht auf die explizite ESG-Konformität abgestellt bzw. ESG-Kriterien nur passiv berücksichtigt.
Hinweise des Portfoliomanagers:
Anleger dieser Strategie sollte bewusst sein, dass es sich hier zwar um ein diversifiziertes Portfolio handelt, Ausschläge (positiv oder negativ) aber durchaus vorkommen. Diese werden maßgeblich durch zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen durch die allgemeine Markttendenz bzw. -entwicklung oder zum anderen durch unternehmensspezifische Nachrichten.
Risiken bei der Geldanlage:
Dem Anleger dieser Strategie sollte bewusst sein, dass jede Geldanlage mit Risiken verbunden ist. Entscheidend ist hier das persönliche Risikoprofil, die persönliche Risikoneigung und -akzeptanz, welche durch den Anleger nur objektiv und selbstkritisch zu beurteilen sind. Die Risikobereitschaft muss daher bei dieser – KI-gesteuerten – Strategie höher sein als bei einer konservativeren Vermögensverwaltung. Darüber hinaus sollte sich jeder Anleger die Frage stellen, mit welchem zeitlichen Horizont er in diese Strategie investieren möchte. Bei Anlegern sollte der zeitliche Investitionsrahmen grundsätzlich nicht von kurzfristiger Natur sein. Preise für diese Strategie liegen oberhalb der durchschnittlichen Preise der INNO INVEST Anlagestrategien. (Bitte beach
